Como backtest sua estratégia de negociação corretamente

Como Backtest sua estratégia de negociação corretamente

Muitos comerciantes bem sucedidos compartilham um hábito que backtest suas estratégias negociando. Backtesting sua estratégia comercial não só garante que você vai se tornar rentável, mas é um passo gigante na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns vieses potencial que podem fluir em seu backtesting, e vamos olhar para como minimizar o impacto desses vieses.

Existem muitos problemas que podem ocorrer quando você backtest seu sistema comercial, mas a maioria dos problemas caem em uma das três categorias: erros postdictive, muitas variáveis, ou não antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos de evitar erros.

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1. Erro Postdictivo

O erro postdictivo é apenas uma maneira extravagante de dizer que você usou informações apenas disponíveis 8220, após o fato8221; Para testar seu sistema. Acredite ou não, este é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação.

Este erro é fácil de fazer. Algum software permitirá que você use dados de hoje em testes um sistema negociando, que seja sempre um erro postdictive (nós não sabemos se os dados de hoje são úteis contudo para predizer o futuro, mas nós sabemos certamente se é útil em prever o passado ). Wouldnt você adora ser capaz de usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado vai fazer hoje? Claro que você faria, eu definitivamente faria, mas infelizmente, esta informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso obviamente significa que o comércio não pode ser iniciado até que o dia acabou. Caso contrário, este é um erro postdicial. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postdicial, se você tiver uma regra no seu sistema de negociação sobre os preços mais altos, então você terá um erro postdicial. Isso ocorre porque os preços mais altos são muitas vezes definidos por dados que vem mais tarde, no futuro.

A maneira de evitar o erro postdictive é certificar-se de que quando você backtest um sistema que somente as informações que estão disponíveis no passado nesse ponto no tempo é usado em backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador de forex você pode realizar isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postdicitivo pode esgueirar-se em seu sistema comercial.

2. Demasiadas variáveis

Isso também é conhecido como o 8220; Graus de Liberdade8221; viés. Isso simplesmente significa que você tem muitas variáveis, ou os indicadores de negociação em seu sistema de comércio. É muito possível vir acima com um sistema negociando que possa explicar o comportamento passado do preço de um par da moeda corrente. Na verdade, quanto mais indicadores você adicionar, mais fácil se torna. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema para o futuro.

Muitas vezes, quando um sistema de negociação tem muitos indicadores que pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo muito bem. Mas, isso é todo o sistema é bom para, porque no futuro o sistema desmorona.

A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes para enfrentar, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards tem a dizer sobre os sistemas de negociação, Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para espremer significado fora de dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas.

Obviamente, ele está alertando contra os graus de erro de liberdade e sugerindo que os sistemas de negociação simples são mais propensos a resistir ao teste do tempo. Isso é absolutamente verdade.

Alguns dos mais poderosos sistemas de negociação disponíveis são extremamente simples.

Mantenha isso em mente como você comércio, e como você tentar encontrar um sistema comercial rentável. A maioria dos comerciantes vai descobrir que com a experiência, eles se tornam mais propensos a abraçar a visão de que a negociação mais simples é preferido sobre uma abordagem complexa.

3. Mudanças drásticas no mercado

Muitos comerciantes se esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não sabe o que está indo acontecer no futuro porque você sabe este: haverá épocas no futuro em que os mercados se comportarão erratically. Quando isso acontece, você deve ter projetado seu sistema de comércio para permanecer em funcionamento durante estes tempos.

Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: Quando Saddam Hussein foi encontrado (durante o fim de semana), os mercados cambiais reagiram bastante drasticamente na abertura das segundas-feiras. Quando a crise financeira global começou a se desenrolar em setembro de 2008, a maioria dos pares de moedas negociados com volatilidade muito mais do que tinha sido visto há anos.

O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos vão afetar os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples:

1) Exagere suas perdas esperadas. Se seu backtesting revela uma perda máxima de $ 5000, assuma uma perda máxima de $ 10.000. Seus sistemas de negociação ainda serão rentáveis ​​nestas condições?

2) Decidir sobre um nível adequado de risco para cada comércio. Lembre-se que mesmo este nível de risco é susceptível de ser excedido. Se você decidiu arriscar 1% em cada negociação, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado ocorrerá, e seu comércio não vai perder 1%, mas em vez disso 5% será perdido .

3) Você deve ter um plano de contingência criado. Ou seja, como você vai sair de um comércio se algo ruim acontece e você não pode acessar sua conta? Por exemplo, o que acontece se a sua plataforma de negociação é inacessível e você quer desesperadamente de um comércio? A maioria dos corretores oferecer uma linha telefônica para os comerciantes para estas instâncias. Você tem o número de telefone?

4) Você tem um nível de risco máximo definido? Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% por comércio e você tiver 7 negócios abertos simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7% de sua conta? Ou você decidiu em um nível de risco máximo de dizer, 3%? Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, você provavelmente deve ter um nível de risco máximo para aqueles momentos em que você tem várias negociações abertas.

5) Qual é a redução máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) que você está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) são mais propensos a superestimar a gravidade dos levantamentos que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% de sua conta você vai parar de negociação? E se você perder 50%? Ou se você ver 70% de sua conta desaparecer? Novamente, a melhor maneira de planejar levantamentos é fazer backtesting extensa para descobrir que tipo de levantamentos históricos de seu sistema de negociação experimenta e, em seguida, planejar puxar ainda pior no futuro.

Antecipar mudanças drásticas nos mercados é a única melhor maneira de preservar o patrimônio líquido em sua conta.

Então, você sabe que os comerciantes bem sucedidos compartilham esse hábito que backtest suas estratégias de negociação. Você sabe que backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também sabe várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime de negociação. E você sabe das armadilhas o que olhar para fora quando você está backtesting, de modo que você pode obter o máximo do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair de backtesting seu sistema de comércio? No próximo artigo vou explorar os efeitos colaterais do backtesting.

Walter Peters, PhD é um comerciante de forex profissional e gerente de dinheiro para um fundo de forex privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake. Um recurso para os comerciantes forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser alcançado por e-mail em walterfxjake.